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BEM-VINDO À EQUIPE USI-TECH.
QUANDO A VISÃO E A PERFEIÇÃO SE ENCONTRAM, GRANDES COISAS PODEM ACONTECER.
A USI TECH É UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA QUE COMBINA A BITCOIN MINING E A TRADING BITCOIN NO MERCADO MUNDIAL PARA DAR UM DEVOLUTO MÉDIO DE 1% PARA OS SEUS MEMBROS. *
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Em 4 de janeiro de 2017, o Japão reconheceu o Bitcoin como moeda de exceção, igual ao iene. Agora você pode comprar produtos on-line, de sites como overstock e sacar dinheiro em caixas eletrônicos do Bitcoin em países como China, Japão e Austrália.
A USI-Tech, é uma empresa de tecnologia registrada em Dubai UAE, e vem desenvolvendo e implementando o software Forex automatizado por mais de 8 anos, com os proprietários trabalhando juntos por mais de 10 anos.
Os proprietários da USI Tech queriam criar um sistema simples e contínuo que permitisse a qualquer pessoa ganhar dinheiro. Então, eles lançaram o primeiro de uma série de serviços, o pacote Bitcoin, em 1º de abril de 2017, onde todos que começaram começaram a ganhar o próximo dia útil. A USI Tech ganha com a mineração Bitcoin e com a negociação de Bitcoin no mercado mundial. O Bitcoin é um sistema de pagamento privado instantâneo, global, totalmente transparente, seguro e digital, sem intermediários e taxas de transação muito baixas.
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Como decidimos nos associar com a USI:
Nós fomos introduzidos em USI com o título & # 8220; renda passiva & # 8221;. Bem, quem não gosta disso ?! Então nos registramos no site, fizemos nosso dever de casa primeiro. Nós lemos, seguimos esse grupo FB que você pode participar depois de se registrar GRATUITAMENTE, sem compromisso, e fez muitas perguntas, até mesmo o & # 8220; dumb & # 8221; apenas para ter certeza de que acertamos e para ter certeza de que essa maneira positiva e fácil de ganhar dinheiro era real.
Porque quando você ouvir falar sobre isso, não é improvável pensar que isso deve ser uma farsa, é bom demais para ser verdade! Mas, porque todo mundo aqui é solidário e eles se esforçam para explicar coisas para você, nós vimos e sentimos que isso é real, e é ótimo que seja verdade.
E depois de fazer nossas somas, ficamos muito animados, como REALMENTE. Então, hoje nós compramos outro pacote (19), hoje já é um grande dia com lucros em pouco menos de 14 euros / $ 17 dólares por dia. Não pode esperar mais lucros e não pode esperar para comprar mais alguns pacotes para realmente levar este programa para a estrada!
A revolução da moeda digital está em pleno andamento e você não quer ficar para trás. Por incrível que pareça, mesmo com seu crescimento explosivo nos últimos 8 anos, a tecnologia digital ainda está em sua infância.
Bill Bonner, líder internacional em finanças, disse que "esta é a maior mudança em nosso sistema financeiro provavelmente em 5000 anos"; desde que o ouro foi usado pela primeira vez como dinheiro & # 8221 ;.
Rick Falkvinge, fundador do Partido Pirata Sueco, previu que "o Bitcoin fará aos bancos, o que o e-mail fez aos serviços postais".
Então, não seja deixado para trás. Comece o seu novo caminho de um futuro grande e próspero. A Equipe de Tecnologia da USI estará disponível para guiá-lo em todas as etapas do caminho.
Stuart & amp; Roberta Lewis são membros registrados da equipe da USI-Tech.

Blog de sistemas de negociação automatizada
Foram quatro meses desde a última revisão do livro. Eu queria fazer revisões de livros uma característica mais frequente do blog. Problema é que eu costumo começar alguns livros de uma só vez, mas tenho dificuldade em terminá-los.
O livro para a revisão de hoje é um Guia Prático de Sistemas de Negociação ETF por Anthony Garner, que é um Trend Follower e gerente de fundos (e usuário da Trading Blox). O livro destina-se a investidores que desejem investigar o comércio baseado em regras e explica, com inúmeros exemplos, o caminho para projetar, construir e testar sistemas mecânicos de negociação, com ênfase em como isso pode ser aplicado aos instrumentos da ETF.
O livro é uma leitura rápida (170 páginas) com muitos gráficos para ilustrar o teste.
Informação introdutória.
O autor começa apresentando negociações sistemáticas / mecânicas por meio de um exemplo de sistema muito simples e os registros de fundos sistemáticos como o Renaissance e muitos dos Trend Following Wizards.
O próximo capítulo trata dos dados. Enfatizando a importância de dados de boa qualidade, o autor lista algumas fontes para obter dados históricos a serem usados ​​como proxy para os (relativamente recentes) ETFs. Um exemplo de investimento com / sem dividendos é um argumento convincente para tentar obter esses dados também (em pouco mais de um século, incluindo e reinvestindo dividendos quase o dobro do retorno anual & # 8211; e com composição, isso significa multiplicar o seu final equilíbrio por um fator de mais de 150!). Finalmente, Garner toca commodities e a necessidade de construir índices, incluindo fatores menos óbvios, como o retorno do rolo.
Um capítulo rápido sobre o software Backtesting segue (Garner usa Trading Blox ao longo do livro) leva ao capítulo final da Parte 1 sobre Estratégia e design do sistema.
Aspectos como otimização e ajuste de curva são discutidos, bem como a necessidade de premissas de testes realistas, na simulação de derrapagens e custos de transação & # 8211; que também pode ter um impacto dramático nos resultados da simulação.
Parte 2: A carne do livro.
A segunda e última parte introduz várias estratégias de investimento, incluindo negociação sistemática (ou baseada em regras). Conforme destacado pelo autor, as alocações de ativos são uma das mais importantes fontes de retorno. A boa notícia é que as principais classes de ativos (e mais) estão disponíveis na forma de um ETF. Várias alocações de ativos são testadas usando os diferentes sistemas ao longo desta parte.
Pontos de referência.
Como base para comparação, várias estatísticas (CAGR, drawdown, etc.) são calculadas para diferentes carteiras de compra e retenção (apenas ações, ações com obrigações e commodities, apenas mercadorias, etc.). Uma conclusão é que um portfólio diversificado ajuda a gerar retornos mais suaves e maiores. Outro ponto é como o reequilíbrio regular é importante para manter um nível adequado de diversificação no portfólio.
A Garner usa a métrica de retorno ajustada pelo risco para comparar estratégias. Deixe simplesmente chamar isso de erro semântico (é amplamente utilizado em toda a indústria), o leitor inteligente deve ser capaz de traduzir mentalmente esse retorno ajustado pela volatilidade. (Desculpe & # 8230; um urso de erro meu: Variância! = Risco)
Finalmente, uma nota lateral interessante específica para commodities e seus ETCs equivalentes para participações de longo prazo. O autor demonstra que, devido aos rendimentos de rotação negativos (para os mercados em contango) e a taxas adicionais de patrocinadores ETC que corroem grande parte dos retornos, esses instrumentos não são uma opção ideal para a retenção a longo prazo.
Sistema BBBO.
O primeiro sistema baseado em regras que a Garner apresenta é um Bollinger Band BreakOut. Ele descreve o sistema completo usando regras, não só para entrada e saída, mas também para dimensionamento de posição e risco, reequilíbrio, gerenciamento de dinheiro, etc. (como qualquer sistema bom deveria). O bom extra para os usuários do Trading Blox é que o sistema está disponível nos fóruns por aí.
O autor faz comparações com os vários benchmarks de alocação de ativos discutidos no capítulo anterior, que demonstram de forma bastante conclusiva a superioridade desse sistema Trend Following sobre as estratégias Buy and Hold da Buy and Hope. Jogar com os parâmetros do sistema também mostra alguma forma de robustez, com o desempenho mantendo-se bastante constante.
Um ponto é feito sobre negociação curta. Recomenda-se não.
Isto é principalmente à luz do mau desempenho de estratégias de curto-apenas testadas no livro. Mas o problema com este raciocínio é que a maioria dos backtests remontam apenas a 1982! Acredito que o autor poderia ter sido vítima de uma visão tendenciosa dos mercados, fazendo previsões macro sobre a continuidade das condições de mercado (sugerindo que, apesar do desempenho muito bom em 2007-2008, os sistemas de curto posicionamento voltarão ao desempenho negativo quando os mercados de ações se recuperam & # 8221;).
Tenho vários problemas com isso:
Quem sabe se os mercados vão se recuperar em breve? Sem entrar em discussões macroeconômicas com muito detalhe aqui: desde os anos 80, os mercados mundiais foram submetidos à maior expansão inflacionária nos últimos 100 anos (nunca?), Ajudando a apoiar (criar?) Os principais macro bull run (bubble?) na maioria das classes de ativos, globalmente. Eu não quero fazer nenhuma previsão sobre para onde estamos indo em seguida, mas quem sabe se os próximos 25 anos não rimarão com 1931-1955 (ou seja, e / ou nos dar um longo estilo no estilo do Japão & # 8221; espiral de declínio deflacionário). O pressuposto não foi testado em mercados anteriores (principalmente por falta de dados antes de 1982).
Como uma nota lateral para o acima: seria interessante medir e testar o impacto de um filtro de macro em um sistema Trend Following (ou seja, algo na veia de: & # 8220; favorecer longas negociações no sistema quando os indicadores macro indicam um período de expansão e trocas curtas durante declínios & # 8221;). Talvez explorar uma versão mecanizada de Schumpeter Business Cycles ou Kondratiev Waves como um filtro de longo prazo seria uma abordagem digna.
Retornos crescentes.
Este é um capítulo interessante abordando uma das falhas de ETFs versus futuros como instrumentos de negociação sistemática: alavancagem (ou melhor, falta de). O novo algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro alterado dita ao sistema para concentrar o patrimônio nos sinais disponíveis, em vez de separar o capital próprio por instrumento (e sentar-se em Dinheiro, onde não há sinais). Este é um conceito interessante que merece uma investigação mais aprofundada.
A melhoria de desempenho gerada por essa regra de gerenciamento do Money é bastante interessante. A conclusão é que é possível aumentar os retornos sem aumentar a alavancagem.
Sistema Momentum.
O último capítulo dá o mesmo tratamento de comparação a um sistema de impulso (compre mercados de maior desempenho), o que parece superar o sistema BBBO (e, obviamente, Buy and Hold também).
Novamente, este código do sistema está disponível nos fóruns Trading Blox.
Depois do Word.
Uma leitura bastante curta e agradável de um desenvolvedor de Tendências e Desenvolvedores de Tendências de vida real experiente. Há algumas idéias para tirar, o que é sempre apreciável. Um pouco sobre o lado caro (mas de alguma forma consegui obtê-lo em quase -50% na amazon & # 8230;).
10 Comentários até agora e darr;
Obrigado pela revisão. Por curiosidade, quais foram alguns dos CAGRs mais atrasados ​​testados e correspondentes DDs correspondentes para os sistemas de exemplo?
Minha experiência em desenvolver sistemas de negociação ETF reflete alguns destaques do livro que você mencionou. A vantagem não é tão prontamente abundante, então você precisa procurar um sistema com não apenas uma boa relação ganha-perda, etc., mas o sistema também precisa entregar um retorno aceitável com a alavanca disponível. Disse de outra maneira que você precisa projetar até Kelly em vez de levantar até Kelly.
O ponto sobre focar seu dinheiro nos sinais disponíveis corresponde à minha pesquisa. Assim como os benefícios dos sistemas de tipo de impulso que são construídos em torno da focalização.
Como o autor avisa contra jogar o lado curto, eu estaria disposto a apostar um níquel que ele não gasta muito tempo em indicadores de volume no livro ;-)
O sistema BBBO aplicado a um portfólio diversificado gerou 14,12% de CAGR com um MaxDD de 24% e a versão aprimorada (ou seja, concentrações em sinais disponíveis: 19,18% com MaxDD de 37,4%).
Você está certo sobre o autor não usar indicadores de volume e # 8211; Eu aceito que você encontrou algum bom uso deles?
Obrigado pelas estatísticas adicionais.
Sim, acho que o volume é útil e pode ser comercializado. A questão que muitos seguidores da tendência tem é que seus modelos não podem lidar com a forte inversão de preços que chegam ao final de uma boa oportunidade curta. Você pode ver essa reversão se você ficar de olho no volume porque o volume de negociação cai no final de um movimento. Tim Ord tem um livro sobre isso & # 8230;
E o comentário sobre o livro de Tim Ord, que é simplesmente um campo de vendas para o seu Ord Volume, um boletim informativo que você precisa pagar em seu site?
O livro é suficientemente interessante sem se inscrever em sua newsletter?
Oi Kevin, achei o livro útil. Não subscrevo a sua newsletter para não poder comentar o seu valor. Eu também não uso "Volume Ord" # 8221; exatamente da maneira como ele estabelece no livro. O que fiz em vez disso é apenas assumir o princípio geral de que o volume começará a cair no agregado à medida que chegar ao final de um movimento porque cada vez menos compradores marginais estão dirigindo o preço.
Você fez um comentário sobre o autor não backtesting até 1982. O que eu pensei interessante por alguns motivos, a saber, que eu deveria estar backtesting meu sistema de negociação mais longe!
De qualquer forma, este livro trata de sistemas de negociação para ETFs que só existem desde 1993. (de acordo com WSJ) online. wsj / ad / focusonetfs / history. html.
Então está tudo bem só backtest sistemas de negociação ETF para 1993 certo?
De forma estrita, você só pode testar back-test ETFs (ou qualquer outra coisa) a partir da data em que começam a operar (ou seja, 1993 para ETFs). Mas eu realmente não considero os ETFs como novos investimentos, dado que a maioria deles simplesmente tenta reproduzir um índice subjacente, que geralmente existe há muito mais tempo (ETFs de índices de ações, ETFs de commodities e ETFs de imóveis). . Esses índices provavelmente devem ser usados ​​como proxy para o back-testing do ETF para períodos de back-test mais longos (isto é o que o autor de livros faz com os dados do índice que remontam a 1982).
Claro que isso não funciona com alguns ETFs mais exóticos (que geralmente são muito mais recentes), que não acompanham um índice, por exemplo. Nesse caso, o teste de retorno é bastante limitado.
Parece-me que os ETFs (2x e 3x) alavancados de hoje estão apenas implorando para serem usados ​​em operações curtas. A redefinição diária e a decadência desses tipos de ETFs dificultam a perda de valor no longo prazo.
@ Max: Você tem razão em dizer que alguns desses ETFs alavancados têm reseting diário e decaimento do tempo. Um método para combater isso seria utilizar uma metodologia de temporização que o tirasse depois de um certo número de dias se o ETF não fizesse uma nova baixa ou uma nova alta. Digamos, por exemplo, se você estiver usando um ETF longo e ele não fizer um novo mínimo por 12 dias consecutivos, você pode fechar essa posição.
Opa e não fez um novo ALTO por 12 dias consecutivos, então você poderia fechar a posição nessa base.
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Dennis fez isso para criar um antigo argumento com o colega comercial, Bill Eckhardt, sobre se a negociação poderia ser ensinada ou não (não é diferente da história nos clássicos lugares de comércio de filmes).
A experiência foi bem sucedida para provar o direito de Dennis (a negociação poderia ser ensinada), com seus comerciantes de tartarugas levando-o a US $ 100 milhões.
Por que tartarugas?
As tartarugas foram apelidadas como tal por causa de uma analogia com a forma como Richard Dennis esperava para crescer & # 8221; comerciantes da mesma forma fazendas de Cingapura crescem tartarugas. Dennis ensinou a seus alunos um sistema mecânico de acompanhamento de tendências e permitiu que eles negociassem com seu próprio capital. Depois de terem mantido o segredo por mais de uma década, as regras foram reveladas e flutuaram na internet por um tempo. Dois livros agradáveis ​​já foram publicados no tópico (Complete Turtle Trader & # 8211; com as regras reais da tartaruga e The Way of the Turtle escrito por Curtis Faith, uma antiga tartaruga) se você estiver interessado em aprender mais sobre isso.
O sistema de tartarugas.
O sistema Turtle não continha "mágicos" & # 8221; componentes. Era basicamente uma combinação de 2 sistemas de breakout diferentes com regras específicas para gerenciamento de dinheiro, incluindo dimensionamento de posição, piramide, limites de correlação e redução do tamanho da posição durante as retiradas (uma rápida e # 8220; regras de negociação de tartaruga e # 8221; a pesquisa do Google deve render alguns resultados para as regras exatas).
System kaput?
Agora que as regras foram tornadas públicas, é possível acompanhá-las e ver como elas teriam funcionado nos mercados recentes. Esse resultado de teste pode ser encontrado no fórum da Trading Blox.
Clique para ampliar.
Mostra basicamente que o CAGR cai de 216% (!!) de 1970 a 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes trocaram o sistema com dinheiro real) para apenas dois dígitos (10,5%) no últimos 23 anos (1986 a 2009), com um período completamente plano de 1996 a 2009.
Como uma nota lateral, verifique a quantia louca que a composição gera nessa taxa de 216%!
Alguém poderia argumentar que Dennis & # 038; Simplesmente tiveram sorte de trocar o sistema durante o que parece ser o período dourado.
Aviso de superaquecimento do sistema.
Durante o experimento Turtle, Dennis chegou à conclusão de que suas regras de dimensionamento de posição eram tais que:
você tem negociado o dobro do tamanho que pensávamos.
Aqui está um instantâneo do memorando que Dennis enviou a todos os traders pedindo-lhes para reduzir seu tamanho de posição pela metade.
Nós devemos estar vivendo direito.
Outra maneira de dizer & # 8220; Tivemos muita sorte & # 8221;? & # 8230;
O que isto significa?
Bem, alguns dizem que o desempenho da tartaruga foi um acaso & # 8211; que as Tartarugas eram na verdade os macacos proverbiais que escrevem Hamlet (veja o Teorema do Macaco Infinito). Eu acho que essas pessoas estariam no campo do EMH (Efficient Market Hypothesis).
Alguns dizem que Trend Following está morrendo / morto e o desempenho insuficiente do sistema Turtle é uma ilustração disso. O problema é: essas pessoas parecem celebrar o desaparecimento do "simplório" # 8221; Tendência Seguindo a estratégia de vez em quando (durante grandes períodos de rebaixamento), apenas para Trend Following voltar rugindo novamente (pense em 2008).
Alguns também podem dizer que as condições do mercado estão mudando e os sistemas precisam se adaptar a essas condições variáveis.
Embora alguns também digam que esse argumento é ilusório, citando Bill Dunn como um exemplo de um CTA alegando usar as mesmas regras de quando ele começou nos anos 70.
Conciliando tudo isso.
Em vez de concluir esta publicação rapidamente aqui # 8211; sobre o que faz ou não significa & # 8211; Eu pensei que seria mais interessante expandir e passar mais tempo nas possíveis interpretações acima em um post próprio. A Parte 2 seguirá esta discussão.
Fique atento, vou tentar saber se a Trend Following deve, e pode, se adaptar às condições de mercado em mudança e # 8211; atualização: postar aqui.
25 comentários até agora e darr;
umm, em primeiro lugar, Dennis e Eckhardt executaram o experimento Turtle para provar se os comerciantes poderiam ser ensinados ou se eles nasceram # 8211; O sistema atual que usaram para negociar é completamente irrelevante.
Dito isto, eles obviamente usaram um conjunto de regras que eles achavam que seria bem-sucedido (ou provaram que foram bem sucedidas) para o tipo de mercado que estavam negociando no momento. Obviamente, se esse experimento fosse executado hoje, o sistema tem que ser apropriado para a forma como os mercados se comportam hoje ...
Esta é uma discussão muito interessante. Acabei de ler a Trend Seguinte da Covel e a The Complete Turtle Trader e descobri que é possível negociar para uma verdadeira vida através da seguinte tendência. Bem, eu estou feliz em dizer que vou aguardar outro artigo que você escreva e aprenda com isso também.
Concordo com o debate entre Eckhardt e Dennis como o ponto principal do experimento Turtle. O ângulo que eu queria abordar isso era olhar para o sistema e não para o próprio experimento # 8211; e veja como um desempenho do sistema Trend Following pode quebrar.
Eu concordo: eu poderia ter escolhido qualquer sistema similar para ilustrar o fato de que o desempenho foi desinstalado e # 8221; ao comparar o histórico recente com o 70 (s), (s), mesmo um sistema de entrada aleatória usado para executar muito melhor do que agora, quando se aplica um algoritmo de gerenciamento de dinheiro sã).
Discutir o sistema da tartaruga faz isso bastante interessante por causa do objetivo místico dele (ou seja, sistema de comércio real que foi negociado por um Mágico de Tendência, Rich Dennis, fazendo mil e milhões de dólares) e # 8230 ;
Esta é realmente apenas uma introdução a um & # 8220; interminável & # 8221; debate: & # 8220; Os mercados mudam e devem / o seu sistema (TF) pode se adaptar a essas mudanças? & # 8221;
Estes livros de Covel são bons para algumas idéias sobre Trend Followers e excelentes ferramentas motivacionais # 8230; Fica um pouco mais difícil & # 8221; quando você começa a aprofundar os detalhes, mas espero que este blog possa ajudar nesse lado (esse é o objetivo: veja a tendência seguindo o # 8220; sob o capô & # 8221;)
Eu não corri para a tendência seguinte é a multidão morta eu mesmo. Soa para mim, eles podem ser um pouco ignorantes de como a negociação realmente funciona.
Por natureza, os modelos comerciais passarão por períodos de altos e baixos, a menos que você tenha uma arb. Perfeita. Dado que a tendência a seguir é longa, os períodos de redução também podem ser mais longos do que outros modelos de curta duração.
Eu ficaria curioso para saber onde você correu sobre essa multidão que acredita que se algo não estiver funcionando está morto? Crítica construtiva aqui, portanto, não tome isso pessoalmente, mas talvez você deva se distanciar daqueles que fazem afirmações tão bobas sobre como os mercados funcionam. Parece não ser apenas uma declaração arrogante, mas também uma declaração uniformizada. Não se pode dizer se algo está morto ou não até que ele realmente seja. Isto é especialmente verdadeiro em modelos comerciais.
Também deve ser notado que eu não sou muito um seguidor de tendência, então eu não sou tendenciosa para isso de uma forma ou de outra, mas eu tenho uma compreensão bastante firme dos modelos comerciais especulativos.
Sam & # 8211; não se preocupe. Essa multidão não afeta muito o meu pensamento & # 8211; talvez apenas por algum ceticismo saudável. Você conheceu Vic Niederhoffer & # 8211; ele seria um deles .. Penso basicamente em todos os comerciantes que não acreditam na tendência seguindo a falta de & # 8220; complexidade & # 8221; e apenas comemorar depois de anos de mau desempenho & # 8211; ou mesmo Trend Followers auto-duvidas.
No final do dia, há alguma aleatoriedade (sorte) em todas as habilidades que você possui. Posso dizer com segurança que, entre os três sistemas que eu sigo, um faria muito bem nos próximos 5 anos. O que eu não posso dizer é qual. Agora, suponha que existam três fundos hedge ou CTAs, e cada um adota um dos três sistemas. Um deles é susceptível de ter sorte. Se você está seguindo uma tela fundamental ou uma tela técnica, sempre haverá uma escolha que você terá que fazer. E geralmente a escolha que você faz será influenciada por seus preconceitos e pré-condicionamentos. Portanto, a sorte está sempre lá. O que fazemos por telas fundamentais e técnicas é tentar simplificar / reduzir a nossa tomada de decisões e, ao fazê-lo, estamos tentando reduzir o ruído / aleatoriedade e melhorar nossas chances de ganhar. No caso acima, agora temos uma chance de entregar retornos acima da média de 33% em relação a 5%.
Minha sensação geral dos sistemas de acompanhamento de tendência é que os de curto prazo estão perdendo a vantagem, mas os de longo prazo ainda estão se firmando. Seria interessante se você pudesse postar um gráfico comparando a curva de patrimônio da tartaruga e uma curva de capital baseado em um momentum simples de 12 meses que a AQR fala neste artigo.
Oi Lee, obrigado & # 8211; este é um ponto muito válido e no artigo seguinte mostrarei como o sistema Turtle pode ser & # 8220; fixo & # 8221; fazendo com que ele vá a longo prazo. Esta é uma ideia semelhante a um estudo que vi usando entradas aleatórias e & # 8220; Tendência seguinte & # 8221; regras de gerenciamento de dinheiro (ou seja, deixar os vencedores executar e reduzir as perdas baixas). Estes tipos de sistemas falharam, indicando que pode haver mais “ruído”, que precisa de ser filtrado olhando para um período de tempo mais longo.
Espero que isso seja mostrado no relatório do Estado da Tendência seguinte, analisando diferentes prazos (note que estou planejando incluir a estratégia de referência de AQR no relatório do Estado do TF).
Desculpe & # 8211; perdi o seu comentário.
Eu concordo completamente que o acaso desempenha um papel em tudo (principalmente) e o jogo está apenas tentando empilhar as probabilidades a seu favor, como você explica "& # 8230;
A menos que você tenha uma bola de cristal perfeita (deixe-me saber), negociando nos mercados, você estará sempre sujeito aos impactos aleatórios de Lady Luck!
Oi. Eu tenho negociado sistemas automatizados auto-fabricados desde o início de 2009. Troco apenas ações, já que eu estou subcapitalizado para FX e títulos. Encontro uma diversificação vital em diferentes prazos e estratégias opostas. Recentemente, comecei a repensar o risco, e eu tenho uma pergunta sobre esse assunto.
Eu arrisco 2% / capital por comércio. O abate previsto sobre estoque único é 10% mínimo do capital. No entanto, eu troco cestas de 30 ações por sistema e tenho quatro sistemas diferentes. Então eu realmente negocio 120 ações com um potencial de 10% de DD em todas elas.
Como as estratégias são opostas (duas com reversão à média versus duas com tendência a seguir) e as escalas de tempo são diferentes (duas semanais e duas diárias) e algumas estratégias têm posições raramente abertas, acho que meu risco é aceitável. Mas é? Opiniões, argumentos?
Como você calcula o risco da estratégia, que negocia 30 ações, gasta 5% do tempo no mercado e espera um rebaixamento de 10%?
Muito obrigado pelos melhores posts da blogosfera e tudo de bom.
Oi NordicTrader & # 8211; Obrigado pelas palavras amáveis!
Acho que as regras de Gerenciamento de Riscos e Dinheiro são uma das partes mais importantes do sistema para manter você vivo. E uma coisa que você deve sempre ter em mente é o eventual cisne negro que aparecerá e como você sobreviveria. Agora, eu não tenho certeza se entendi exatamente o quanto você está arriscando por ação (2% ou 10%), mas assumindo que é 2% você pode ver como ter 120 posições abertas de uma só vez arriscaria 240% do seu patrimônio que não é aceitável (pense Black Swan) & # 8211; Por isso sugiro que você implemente algumas salvaguardas, como um máximo de calor de portfólio (ou seja, risco total em todas as posições abertas não superior a X% do patrimônio) e trabalhe dentro desses limites (ou seja, recuse novas posições que façam você ultrapassar os limites ou venda as posições existentes para o & # 8220; faça o quarto # 8221 para os novos. Você também pode querer ver coisas como a correlação, embora esta seja uma espada de ponta dupla: ou seja, pode mudar rapidamente.
Em qualquer caso, eu realmente recomendo que você brinque com suas regras em uma simulação para tentar entender como eles afetam seus sistemas.
Desde que eu estava discutindo as regras da Tartaruga, talvez você pudesse obter inspiração com eles no gerenciamento de Risco / Dinheiro: eles tinham diferentes riscos máximos com base em mercados setoriais / correlacionados e posições totais.
PS: OANDA pode ser uma boa plataforma para você olhar para a negociação FX: eles não têm mínimos de tamanho de posição.
Ninguém poderia prever a parte superior e inferior, TF apenas segue a tendência para cima e para baixo com uma parada final.
Os seguidores da tendência apenas ganham dinheiro quando o mercado corre a baixa e baixa. Em super bull run e super bear run, a TF ganha grande lucro (por exemplo, 2007,2008 e 2009.]
Mas o TF suporta perdas quando o mercado está estável.
Tendência seguinte certamente vai ganhar dinheiro em muito longo prazo, quando o mercado certamente irá subir e descer muito.
O único problema é como lidar com o estresse emocional quando os comerciantes perdem dinheiro sobre o mercado plano que pode durar anos!
O gráfico que você usa é logarítmico, não linear, então os resultados de backtesting parecem mais lisos do que realmente são. Tendência seguinte não está morto. Mesmo se usarmos a estratégia de negociação de balcão, por exemplo, o sistema de reversão significa que estamos procurando uma tendência futura. Embora eu pense que agora o comércio é mais acelerado e as tendências são mais curtas do que costumavam ser.
Den & # 8211; o ponto do gráfico não era determinar se a tendência seguinte está morta ou não. E se você ler mais posts do blog, você perceberá que acredito que a TF está bem viva!
Ps: as tabelas de log são a melhor maneira de ver um histórico, especialmente a partir de uma perspectiva de longo prazo, quando os retornos de composição. Em um gráfico de escala linear, o início do registro de histórico aparece geralmente todo plano por causa do efeito exponencial da compilação (um conceito geralmente abusado por pessoas que usam & # 8220; hockey stick & # 8221; gráficos para dramatizar o crescimento de qualquer coisa, da população mundial para poluição, etc.).
O gráfico de escala de log remove esse efeito exponencial, permitindo uma melhor comparação de CAGR (que é simplesmente proporcional à inclinação da curva de equidade).
Oi Jez, muito obrigado pela sua dedicação a seguir as tendências. Com o risco de simplificar demais, eu realmente sinto como se decidir qual o tipo de tendências que você quer negociar é crucial no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema, pois eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Por mais que pareça, ocupa muito do meu tempo. Eu entendi e aprecio os efeitos que diferentes velocidades de tendência e durações têm em um modelo de negociação. Um pouco de pensar em voz alta, realmente, # 8230; Interessado em ouvir seus pensamentos quando tiver tempo.
Vince & # 8211; Eu concordo com você, não há & # 8220; one-size-fits-all & # 8221; para as tendências, e é por isso que meus pensamentos costumam ser ao longo da linha de negociação de diferentes sistemas para diferentes prazos de tendência, a fim de obter a partir da diversificação que isso pode fornecer.
i) O experimento provou que o comércio pode ser ensinado.
ii) O teste de costas que você fez fornece evidências para apoiar a teoria de que quanto mais um sistema é amplamente conhecido, mais pobres serão seus resultados. Sem dúvida, é por isso que Richard Dennis manteve isso em segredo. Como fez Warren Buffet para a primeira metade de sua carreira.
iii) O teste real de um grande comerciante não é que ele possa seguir um sistema dado a ela. Mas que ela possa desenvolver um sistema que funcione, use-o enquanto estiver trabalhando, perceba quando ele parar de funcionar e pare de usá-lo e desenvolva um novo que funcione. Ou ainda melhores sistemas múltiplos que você pode usar ao mesmo tempo. Isto é o que Warren Buffet e Richard Dennis fizeram e um número de graduados da Turtle.
"Mas ela pode desenvolver um sistema que funcione, usá-lo enquanto estiver funcionando, perceber quando ele parar de funcionar e parar de usá-lo e desenvolver um novo que funcione." # 8221;
Ummm & # 8230; não. Se você desenvolver um sistema de negociação relevante e robusto que realmente funciona, você não deve parar e desenvolver um novo que trabalhe # 8221 ;. O que você está descrevendo é o ciclo do iniciante de perseguir o Santo Graal.
Há algumas coisas que vejo que estão com erro neste artigo:
1) Os resultados do sistema que você fornece no artigo de tradingblox: Nem o OP original do segmento ou aquele que publicou o gráfico fez qualquer afirmação de que o algoritmo testado seguisse as regras originais da tartaruga apresentadas no pdf por Curtis Faith ou qualquer dos outros comerciantes de tartaruga. E nenhum código foi postado, o que não teria sido um problema, já que as regras já eram públicas de qualquer maneira. Regras completas da tartaruga Curtis Faith pdf: metastocktools / downloads / turtlerules. pdf.
2) o memorando interno de Richard Dennis para seus seguidores; Por que isso já foi mencionado? A frase imediatamente anterior & # 8220;.Nós devemos viver direito & # 8230; & # 8221; A "boa notícia" é que isso foi verdade em todo o programa comercial e # 8211; seus lucros foram duplicados, mas ao custo de duplicação do risco & # 8230;; & # 8221;
Isso, junto com o resto do memorando, simplesmente sugeriu que os tamanhos de posição atualmente em uso eram muito grandes para as condições do mercado e que deveriam ser reduzidos. Não apareceu invalidar a estratégia subjacente em uso.
Eu também queria comentar sobre outro comentário, afamiii mencionado aqui # comment-2474 & # 8220; & # 8221;
O artigo considera, em grande parte, que as regras foram testadas exatamente como teria sido comercializado mecanicamente. Não há provas suficientes para provar que as regras originais foram usadas. Eu já vi isso feito muitas vezes sobre as tartarugas ou qualquer outro sistema que está sendo criticado. Muitas vezes, eles mostrarão uma versão bastarda e apresentarão o bastardo como o original.
Mas muitos fornecedores vieram usando o nome da tartaruga e a fama, incluindo Michael Covey, para promover suas melhorias e métodos de tartaruga. Em todos os fornecedores que vi, suas melhorias são sempre na forma de uma caixa preta ou algum método não transparente ou discricionário. Então você paga milhares de dólares pela ideia & # 8216; # 8217; que você pode ser lucrativo algum dia.
Eu escrevi este artigo há um tempo atrás, mas olhando para trás, parece que os principais pontos que eu apresentei foram:
1- O desempenho do sistema de negociação Turtle (e sistemas similares) havia reduzido drasticamente.
2- As tartarugas tiveram sorte em negociar o dobro do calor que deveriam ter ocorrido durante um período lucrativo.
Re: ponto 1, eu tenho certeza de que você concordará que, se um sistema é exatamente conforme as regras do sistema de tartarugas ou simplesmente similar, exibirá uma curva de desempenho semelhante à exibida na publicação. O comércio de tartarugas não é tão lucrativo quanto costumava ser. Período. E eu não acho que alguém argumentaria esse ponto.
Re: ponto 2, o memorando mostra que & # 8211; por suas próprias admissões & # 8211; as tartarugas foram vendidas duas vezes mais grande do que elas pensavam e # 8221; porque eles tinham "mal interpretado os dados teóricos" # 8221 ;. O fato de que isso aconteceu durante uma tendência rentável após o período inflar seus retornos (resultado sortudo I & # 8217; tenho certeza que você admitirá) e ainda melhor não desencadeou uma explosão que poderia ter ocorrido, se os mercados não tivessem sido favorável (pergunte a qualquer CTA ou seguidor de tendência como eles se sentem agora se perceberam que eles executariam seu programa duas vezes o calor por engano). Evitar uma explosão neste contexto: um resultado bastante sortudo também.
Eu acredito no comentário: "Devemos estar vivendo corretamente" # 8221; é realmente uma maneira de dizer que eles tiveram sorte: cometiam um erro, tomaram duas vezes mais riscos do que deveriam ter, mas não foram punidos pelo mercado, mas sim pelo contrário. Tenho certeza de que algumas pessoas qualificariam isso como # 8220; lucky & # 8221 ;, daí a relevância do memorando para o artigo.
Eu não tenho idéia se o sistema de tartaruga ainda é rentável hoje, principalmente porque eu não o negocio sozinho. Mas eu uso sistemas de negociação mecânica extensivamente. Para implicar que algo mecânico pode ou não ser tão bom desempenho sábio, sem olhar para as entradas fundamentais (o próprio sistema neste caso) significaria que estamos confiando em consenso para declarar que algo é válido ou não. Isto é mais como comércio como uma religião: edgeense / trading-as-religion-part-1-traders /
No que diz respeito ao segundo ponto sobre ter sorte, o risco pode ter sido até o dobro do que eles originalmente planejaram, mas também o rebaixamento também como o memorando afirmou. O memorando afirmou que, para reduzir o risco, os tamanhos de posição precisavam ser reduzidos 50%, e não reescrever o sistema subjacente. É improvável que tenha sido uma chance pura que tenha levado ao seu sucesso, especialmente considerando que (de acordo com o pdf que mencionei), eles geralmente negociavam múltiplos instrumentos líquidos a qualquer momento.
Você recomenda ou propõe uma alternativa de troca mecânica que não se baseia no que considera a sorte?
Obrigado por esse artigo, é uma leitura interessante.
Talvez o & # 8220; língua-em-bochecha & # 8221; o título e o tom desta postagem não eram óbvios para você, mas tenho certeza de que, se você verificar mais alguns artigos no blog, verá que ela não é representativa das ideias gerais expressas aqui. De fato, eu até acompanho e tento reproduzir o desempenho dos ex-operadores de Turtle & # 8230; Não é algo que um comerciante pensasse que era uma chance pura que levasse ao sucesso deles # 8221; faria & # 8230;
Para ter certeza: é claro que o sistema deles era sólido e não acredito que a sorte seja o principal fator em seu sucesso (e talvez eu não me expressasse muito bem no artigo, ou você também tirou o título de título um pouco literalmente , mas este não é o ponto que eu estava fazendo aqui! & # 8230;). Claro, eu estava argumentando que havia alguma sorte envolvida nos mercados e não # 8220; punição e # 8221; - los por seu erro de subestimação de risco. Além disso, eles tiveram a sorte de poder negociar em um período tão lucrativo para acompanhar as tendências de curto prazo (em comparação com os seguidores de tendências que negociam agora, por exemplo).
Apenas um pouco de manchete de chamar a atenção usando um famoso caso de sucesso para basicamente abrir a discussão sobre o fato de que os seguintes sistemas de tendência podem ter que mudar e se adaptar às condições, conforme apresentado no artigo seguinte: sistema de negociação automatizado / complexidades de mercado-e-tendência-seguindo-mudanças / (que discutiu um bom artigo de Anthony Garner no ajuste do sistema Turtle).
imho, todo & # 8220; good & # 8221; O sistema acabará por perder a sua utilidade à medida que mais e mais pessoas descobrem e explorem a sua vantagem. portanto, qualquer linha real & # 8201; um sistema é apenas temporário. alguns & # 8220; mortos & # 8221; os sistemas podem voltar a viver depois de algum tempo, mas 1. tal ressurreição seria altamente improvável, especialmente para sistemas mais simples, mais óbvios / robustos (assim, pode-se dizer, bons), e 2. ganhou não ser porque as pessoas param de negociar esse sistema para obter ganhos marginais, mas provavelmente por causa dos novos sistemas lucrativos B e C combinados reforçam o antigo padrão explorável A por coincidência.
Eu concordo com a visão de que, involuntariamente, funcionando ao máximo calor e descobrindo o erro quando o mercado correu, é uma sorte. Eu acho que nós tendemos a ficar um pouco constipados sobre o uso da palavra & # 8216; sorte & # 8217; no oeste.
Eu costumava ir ao extremo oriente a negócios, e vinte anos atrás, certa noite, vagando pelos arranha-céus de Seul, passei por um prédio alto e lustroso, com o nome da empresa orgulhosamente proclamado. & # 8220; Lucky Investment Corporation & # 8221 ;. Me fez rir. Nenhuma empresa ocidental usaria o nome, mas quem quer ter azar?
A propósito, eles são bastante sortudos. Parte de Lucky Goldstar. LG. Com habilidade, trabalho duro, blá blá, mas suas esperanças foram bem tão longe também.
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ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
A verdade sobre os sistemas automáticos de negociação Forex e robôs.
Você pode ter encontrado a si mesmo em uma página de vendas muito convincente recentemente para qualquer um dos muitos sistemas automatizados de negociação Forex que estão por aí na internet atualmente. Frequentemente referidos como "consultores especialistas" ou "robôs de negociação" # 8217; quando eles são aplicados à plataforma de negociação MetaTrader 4, esses robôs comerciais são extremamente comercializáveis ​​por causa do sonho que eles oferecem às pessoas.
O sonho real do sistema de robô consultor especialista / automatizado totalmente automatizado é algo como: “Se você comprar nosso sistema, poderá colocar sua negociação no piloto automático e observar os lucros acumulados em sua conta de negociação, nada é necessário de você, exceto comprar e instalar este incrível software em sua plataforma de negociação ”.
Soa (também) bom né? Na superfície, é claro que esse tipo de coisa soa bem e, como resultado, é claro que é fácil vender para iniciantes desavisados ​​no mercado Forex. No entanto, como discutiremos na lição de hoje, uma pesquisa um pouco mais experiente de sua parte e uma abordagem cética a esses sistemas de negociação robóticos transformarão toda uma série de problemas desagradáveis ​​que devem fazer com que você corra, não se afaste deles….
O que é um Expert Advisor ou trading 'robot & # 8217 ;?
Expert Advisors são programas que permitem a automação dos processos analíticos e de negociação na plataforma MetaTrader. Eles normalmente fazem isso através de você comprando e baixando um arquivo no seu computador e, em seguida, instalando-o em sua plataforma de negociação MetaTrader 4 como um plugin / add on.
Depois disso, a "mágica" (supostamente) acontece; o software determinará quando comprar e vender vários pares de moedas (normalmente você só deve usar o par ou pares sugeridos pelo vendedor do software), ele também incluirá tipicamente um script de gerenciamento de risco de algum tipo.
A principal atração aqui é que há pouca ou nenhuma necessidade de você fazer muita coisa além de instalar o software. Você pode até mesmo definir o número de lotes a serem negociados, embora normalmente você possa sobrepujar essa entrada, de modo que essencialmente elimina muito dessa vantagem de “nenhum erro emocional humano” que esses sistemas tentam vender para você.
Em suma, os robôs de negociação e os consultores especialistas prometem automatizar totalmente o processo de negociação, com a principal atração do marketing sendo que a emoção humana e, portanto, os erros humanos são removidos do processo, ou pelo menos é o que afirmam. No entanto, como aludimos anteriormente, isso é pouco mais que um sonho quando você cava um pouco mais na superfície…
Por que você deveria parar de cair por sistemas de negociação robóticos que "parecem" surpreendentes & # 8230;
Infelizmente, no mundo dos sistemas e estratégias de negociação Forex, existem todos os tipos de pessoas que procuram vender sistemas de negociação muito caros através de páginas de vendas muito convincentes que parecem e soam muito profissionais. No entanto, se você pesquisar um pouco sobre eles (literalmente, qualquer um deles) e fizer alguma pesquisa, você rapidamente descobrirá que os sistemas são insustentáveis ​​e estão apenas mostrando um histórico de aparência "ideal" durante um período fixo de tempo. Também é possível criar registros de acompanhamento falsos que pareçam "reais", portanto, use um "registro de acompanhamento" que você vê anunciado como "prova de desempenho / resultados", com um pouco de sal.
Esses vendedores de sistema (note que eu não disse 'traders' porque os traders reais não venderiam essas coisas) não estão tipicamente explicando a você que você vai precisar de perdas muito grandes em muitos desses sistemas de negociação de consultores especialistas em robôs. , tão grande que uma negociação perdida eliminará grande parte da sua conta.
Quando as condições do mercado mudam de favoráveis ​​para as regras do sistema para desfavoráveis ​​(normalmente tendentes para não tendências), o sistema resultará na perda de negócios, e como as condições de mercado nunca são totalmente previsíveis, a única maneira de se adaptar às mudanças das condições de mercado é com a capacidade discricionária da mente humana que negocia com a ação de preço natural do mercado.
Não só você vai perder dinheiro com o custo de comprar esses sistemas de negociação robóticos (muitos são de US $ 800 ou mais), uma vez que o sistema falha você, você provavelmente perderá todos os lucros que você fez. Não só você perderá lucros, você não terá aprendido absolutamente nada sobre negociação ou como ler a ação do preço de um gráfico, assim você será deixado em um estado de espírito frustrado e irritado / desesperado que provavelmente fará com que você perca ainda mais dinheiro. o mercado via over-trading / gambling.
Não se deixe enganar pela abordagem moderna dos vendedores de óleo de cobra para negociar no mercado Forex; não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro como trader e, de fato, posso ser um dos poucos educadores de mercado que dirão isso, mas é a verdade. O & # 8216; mais fácil & # 8217; Uma maneira de ganhar dinheiro é aprender um método de negociação sólido e lógico que seja puramente ou principalmente dependente da leitura da ação do preço no mercado, da psicologia de negociação adequada e das práticas adequadas de administração do dinheiro. Esta fórmula básica funcionou desde os dias de Munehisa Homma; um dos primeiros operadores de ações de preço, e através de treinamento adequado e tempo de tela, ele ainda pode funcionar hoje.
Não subestime o poder da mente humana exigente.
Tudo o que você precisa fazer é olhar para os maiores traders do nosso tempo e das gerações passadas. Eles eram totalmente dependentes de sistemas de negociação automatizados? Não. Claro, eles podem usar algum tipo de software de negociação, mas por trás de qualquer desempenho comercial pendente é um ser humano, mais importante para o meu ponto de vista, uma mente humana.
Os comerciantes e os investidores entrevistados no mercado, os livros de feitiços, em grande parte, tinham uma abordagem discricionária e criteriosa para os mercados. Em outras palavras, quando você resume tudo, eles estão fazendo chamadas de julgamento no mercado, e muito bons nisso. Eles não estavam usando "consultores especializados" ou sistemas de negociação automatizados, e por boas razões.
A única maneira de qualquer programa de computador ser capaz de competir com o potencial da mente humana na negociação é se (quando) desenvolvermos verdadeiros IAs. ou inteligência artificial, que pela maioria dos relatos é bem diferente. Até lá, sua melhor aposta é confiar no melhor "computador" de todos eles para tomar suas decisões de negociação; aquele entre seus ombros. Sua mente é sua arma maior e mais poderosa no mercado, certifique-se de desenvolvê-lo corretamente, obtendo uma sólida educação de negociação que irá ajudá-lo a construir-se em um comerciante de ação de preço qualificado e bem sucedido.
Sobre o Nial Fuller.
Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.
Você é tão bom quanto o seu último comércio.
42 Comentários Deixe um comentário.
Excelente artigo e direito sobre o dinheiro. Eu sou um especialista em TI semi-aposentado com 35 anos de experiência no projeto de sistemas de banco de dados. Uma coisa que aprendi é que há certas partes de um processo que são mais eficazes quando alguém com anos de experiência na execução das tarefas está envolvido. A troca de moeda se encaixa nesse modelo. Nunca haverá uma maneira de escrever software para ler as notícias e analisar seu impacto no mercado. Anúncios do Fed, rumores de guerra, decisões políticas, desastres naturais, & # 8230; tudo isso pode afetar o mercado, e um programa de computador não teria a menor idéia.
Mas muitos fundos hedge e traders estão sendo substituídos por computadores e algoritmos. Porque eles podem analisar muito mais dados. Então humano ainda é melhor no comércio?
Os algoritmos de negociação de alta frequência não são os robôs / EAs automatizados dos quais falo neste artigo.
Eu não estou falando de HFT, quero dizer apenas analisando e negociando pelo quant geral. Então humanos não têm chance. Algumas pessoas disseram que a IA ainda não está totalmente desenvolvida. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai "# 8230;
Bom artigo Nial, você é o Guru & # 8230;
Eu concordo de algumas maneiras. Se você comprar ou usar o EA de outra pessoa, & # 8230; Você falhará em algum momento. Mas, se você fizer o seu próprio e monitorá-lo de perto enquanto faz as alterações que você precisa para eles, é possível fazer melhor com um robô do que manualmente. Não se engane, porém, que isso não é fácil e não fica rico rapidamente. Trabalho duro, pesquisa, testes, testes e testes é o que é preciso para fazer negociações automatizadas com o tempo.
Você falou bem Brandon & # 8230 ;. trabalho duro e mais pesquisa.
E e s são para os comerciantes que desistiram, no momento em que você está programando um e para uma condição de mercado diferente, os mercados mudam novamente fazendo você mesmo é o único caminho.
conselheiros especialistas podem automatizar totalmente o processo de negociação e remover a emoção humana e, portanto, erros humanos são removidos do processo & # 8230; no entanto, é melhor aprender o processo manualmente primeiro e depois programar sua estratégia para o EA & # 8230; e sim, pode ser necessário algum monitoramento e intervenção ocasional "& # 8230 ;. pessoalmente, eu nunca compraria uma caixa preta EA porque você nunca sabe exatamente o que está fazendo e que não é uma boa maneira de investir seu dinheiro & # 8230; Eu tenho uma estratégia de RSI muito simples implementada em um EA que funciona muito bem. Houve alguns problemas que tive que resolver ao longo do caminho (ou seja, falha do RSI, um comércio por vela, um comércio por par, somente negociação Seg-Sex, apenas negociação durante a sessão London / NY etc etc LOL), mas todas essas coisas podem ser programadas e, eventualmente, você tem um EA muito sólido que executa muito bem e de forma bastante consistente & # 8230; então simplesmente dizer que todos os EAs são inúteis e que eles não funcionam simplesmente não é verdade. Existem diferentes métodos e ferramentas diferentes e todos podem funcionar se você for consistente e souber usá-los adequadamente.
Paulo. Se estiver funcionando para você, espero que continue. Dito isto, eu estive por aí tempo suficiente para saber que o tipo de EA que você está falando funcionará por um período de tempo e, quando as condições do mercado mudarem, ele não será tão efetivo e, eventualmente, sofrerá grandes perdas, além disso, quando Você começa a falar sobre o uso de estratégias de indicadores automatizados RSI Ele aumenta o alarme. O argumento é máquinas vs humanos, e eu acredito firmemente que muito do processo de negociação não pode ser automatizado. Você não pode dar inteligência artificial a uma máquina, só pode dar instruções de máquina.
Nial você está certo existem alguns sistemas especialistas chamados & # 8220; & # 8221; que são SCAMS. Empresas cujo único objetivo é VENDER VENDER VENDER & # 8230; tenha cuidado com os caras por trás de "Trading the Markets & # 8221; eles se disfarçam como educadores, onde o objetivo real é vender seu sistema especialista. e quando você quiser sair da sua conta, eles não atendem o telefone, e-mails ou qualquer tipo de comunicação & # 8230; Estando lá :-(
É sempre melhor aprender a pescar em vez de sentar e esperar que alguém faça isso por você.
Nial você está bem com isso meu chefe, não há muito comentário.
Eu concordo completamente com você Nial. Alguns anos atrás, eu usei diferentes tipos de EA (robô), mas todos eles falharam no final. O que realmente me fez escolher o seu preço estratégia de ação é a gestão do dinheiro. Robots falha na gestão do dinheiro. por que Um diz dicide para escolher a gerência de dinheiro que lhe dará pouco lucro e limpe todo o lucro do yoyr.
Esta parece ser uma visão bastante limitada da visão da atividade de negociação no mercado maior.
Eu não posso discordar da idéia de que a maioria dos EA oferece que o terreno em sua caixa de entrada não terá sucesso, eles são ferramentas muito simplistas e nas mãos dos inexperientes, perigosos para sua conta.
A maioria dos fundos de hedge e CTA's que usam técnicas como base de suas negociações usarão software em certa medida, muitos deles usam exclusivamente o software para criar toda a sua atividade de negociação em todos os prazos, do muito rápido ao diário. e mais.
É claro que esses sistemas não são considerados "mágica". e são gerenciados e gerenciados por profissionais. A negociação usando algoritmos já está aqui e já está controlando uma grande quantidade de atividades comerciais em todos os mercados on-line.
Obrigado por sua sinceridade, mas certifique-se de que aqueles de nós que querem saber mais e aprender mais sobre esse comércio estejam obtendo as informações mais rigorosas, não apenas reorhoristas, eu sempre quero saber e saber mais sobre esse negócio.
Não há almoço grátis.
Colocando no tempo de tela necessário, aprendendo um lógico, rentável & # 8220 ;, desenvolvendo o psicólogo comerciante direito e praticando gestão de dinheiro adequada são todas as habilidades necessárias para ser um comerciante rentável a longo prazo.
Obrigado novamente Nials por sua honestidade.
Em toda a web podemos ler, que hoje quase 70% de toda a negociação é feita por robôs, portanto, a negociação automática. Certamente, os humanos precisam dizer a esses robôs, onde estão os principais níveis, mas, ainda assim, os maiores bancos usam software de negociação de automóveis, que eles desenvolvem por uma grande quantidade de dólares.
E quanto a esses EAs que estão indo bem mais que 6 anos sem qualquer margem, chama história e ainda está desenvolvendo seu progresso. Há também muitos adeptos. Suas reivindicações serão todas falsas. Eu concordei que a negociação manual é a melhor, mas às vezes a programação também exige que não possamos ter a oportunidade quando quisermos no mercado. Eu não posso concordar totalmente discordado EA e há vantagem e desvantagem do mesmo.
Abraão .. onde estão todos esses incríveis AE e robôs que você está falando? Duvido que haja muitos defensores para ser honesto. Eu falo com dezenas de milhares de traders a cada ano por e-mail, a partir dessas conversas. É claro para mim que os ea e os robôs são 99,9% absolutamente falsos. Há tantas histórias de horror de pessoas que as compram.
Então é verdade Nial. É tão triste como tantas pessoas são pegas nesses anúncios glamourosos e glamourosos sobre como fazer milhões no mercado forex. Um amigo meu tentou convencer seu filho a não comprar um desses sistemas, e até eu tentei explicar a ele que ele iria começar com uma enorme perda (o custo deste sistema maravilhoso). e nunca será um sucesso, mas ele ainda saiu e comprou nele. Eu dei a ele todos os detalhes do seu programa, e como eu me beneficiei de me tornar um membro com você, mas as promessas desse falso sistema o atraíram.
Eu aprendi uma grande lição valiosa desde que você se juntou a você & # 8211; Não há tal coisa de se tornar rico durante a noite, negociando forex. Isso foi depois de tentar todos os tipos de métodos por 10 anos, sem sucesso.
Eu agora trato isso como um negócio sério, com um plano de dinheiro sólido. Eu me livrei de todos os antigos indicadores de desordem, concentrando-me apenas na ação do preço.
Você abriu muito meus olhos e agora estou tendo sucesso.
Muito grato pela sua orientação!
Eu sou um comerciante desde 2007, mas inIndonésio.
estoque do mercado local .. tem sido um mês eu sempre venho ao seu blog e ler o máximo que eu posso cada artigos..eu diria que você me dá um esclarecimento mais e muito obrigado à sua hospitalidade e gentil contribuição & # 8230 ;.
Obrigado Nial. Tem sido realmente tentador tentar Robots, mas seu artigo me fez colocar meus tênis de corrida. Eu recebo centenas de e-mails toda semana querendo me vender esses robôs.
Nial, você é realmente um dos melhores traders. Só minha mente me ajudará no comércio e em mais ninguém.
Muito certo, Nial. Muito verdade mesmo! :)
Como de costume, as coisas não são preto e branco. Se você negociar usando um conjunto de regras, e você não alterar / adaptar essas regras à medida que o mercado muda, você também perderá. Afinal, um bom EA é puramente um programa que foi escrito para negociar de acordo com essas regras. E seguirá essas regras independentemente de quaisquer emoções que um humano possa ter. Mas sim, se você não alterar / adaptar as regras de tempos em tempos no EA à medida que o mercado muda, assim como você faria na negociação manualmente, o EA também começará a perder.
E para aqueles de nós que estão dormindo quando ocorre a maior parte da ação do mercado (sessões em Londres / Nova York) e, portanto, perdemos muitas configurações de negociação, um EA bem programado e personalizável pode ser um benefício real.
Basta lembrar quem é o chefe e quem é o escravo / robô; o chefe ainda tem que decidir como e quando o escravo vai funcionar. Portanto, não é uma questão de um ou outro. O humano faz a estratégia e as decisões; o robô os executa. É nisso que eles são bons. Se a estratégia humana projetada for ruim, o robô também será.
Andrew, comentários interessantes. A única forma de um e / a ou um robô se adaptarem "& # 8217; para as condições de mercado em constante mudança é por intervenção humana. Eu não vejo nenhum benefício em um e / a ou robô lidando com qualquer parte do processo de negociação.
Na verdade, negociar manualmente e ganhar dinheiro é divertido. Eu comecei a negociar porque eu amo negociar. Não importa para mim se algum EA ganhar dinheiro ou não.
Eu acredito que certas estratégias podem ser programáveis ​​& # 8221; e transformado em um EA.
No entanto, eu também acredito que a dinâmica em constante mudança do mercado exige intervenção humana para adaptar a AA quando as condições do mercado mudam (como a consolidação de tendências).
Nada substitui estudo, prática, disciplina e tempo gráfico / tela.
Eu sou um forte crente das 10K horas para o domínio & # 8230;
Só quero agradecer por seus comentários. Com certeza você adora negociar e adora o que faz. obrigado.
Seus artigos são muito interessantes e informativos para serem lidos. A maior parte do sistema de comércio é.
scam baseado na minha experiência. Eles te seduzem de uma maneira muito convincente com todos.
a garantia de lucros, mas você perde todo o dinheiro. Eu me pergunto se isso.
as pessoas que falam bem com o sistema são atores pagos.
Por favor, continue escrevendo artigos relevantes sobre a negociação ajuda a todos que estão em ..
Em um sistema de livre empresa, as pessoas são livres para vender qualquer coisa que desejem, desde que haja uma demanda pelos produtos / serviços e não contra pessoas que tentam ganhar dinheiro, mas se esses robôs de negociação funcionarem tão bem quanto os vendedores alegaram, vendê-los? Por que eles não estão usando os robôs e arrecadando todos os lucros? Além disso, se eles realmente funcionam, não acha que os investidores institucionais / traders, como bancos, firmas de fundos de hedge, etc, vão usá-los?
Eu concordo totalmente com o seu artigo hoje. Várias vezes recebi convites para comprar um & # 8216; chamado sistema de negociação automática & # 8216 ;. Parece atraente e convincente, mas com milhares de golpes na internet tenho dúvidas em minha mente se isso é real. Com o seu artigo estou agora totalmente avisado para ficar longe disso.
Além disso, além do lucro que almejo, o comércio é divertido e eu gosto de fazê-lo. Se eu permitir que um sistema seja negociado por mim, eu não acho que o comércio ainda será agradável como é.
Obrigado pelo artigo que eu gosto eu gosto de trocar por mim mesmo, sim, é difícil, mas porque não é só por hoje, mas para o resto da minha vida eu vou finalmente chegar lá. Obrigado pelo conselho.
US $ 800 para a EA ou sistemas? Eu paguei mais de 50K por vários indicadores, sistemas, acabo, estou olhando para o gráfico simples e ganho mais dinheiro do que qualquer coisa interessante no meu gráfico. No entanto, é apenas um processo de aprendizado.
Se a negociação completamente mecânica é tão ruim, então como você explica o sucesso dos comerciantes de tartaruga? Tendo em mente que até hoje alguns ainda são muito bem sucedidos seguindo métodos semelhantes?
Os robôs de Danny, EA e de negociação são um assunto completamente diferente do sistema de operadores de Tartarugas & # 8216 ;. Eu vou corrigi-lo em 2 pontos importantes aqui. 1 & # 8211; O sistema de comercialização de tartaruga não funciona mais como antes, na verdade, simplesmente não produz lucros consistentes nas condições atuais do mercado. 2 & # 8211; Os comerciantes de tartaruga onde os seres humanos executam comércios baseados em regras, onde eles não negociam sistemas puramente automatizados. Em meus 14 anos de experiência comercial até agora, ainda estou para ver qualquer sistema ou robô automatizado funcionando consistentemente. A exceção é quando um sistema usa um sistema de gerenciamento de dinheiro de alto risco, como martingale ou algum tipo de tamanho de lote progressivo (estes sempre explodem eventualmente). Os únicos métodos ou sistemas de negociação que eu já vi funcionam consistentemente sempre exigiram que um tomador de decisões humano participasse de parte do processo.
agradeço um milhão pelo seu esforço para tornar o mundo dos estrangeiros melhor.
Eu usei um software para negociação automática de Forex. Mas os resultados foram piores do que com os métodos normais de negociação. Outra perda significativa para mim foi uma ducha fria. Eu abandonei este método de negociação e não tenho arrependimentos.
Eu concordo com você que a maioria dos EAs são bons apenas na história daqueles vendedores astutos.
E também os sistemas automatizados.
10% por mês e mais. Mas tenha cuidado, especialmente quando você tem que usar o seu corretor. Mesmo com o certificado myFXbook & # 8221; o histórico de negociação pode ser manipulado.
Mas eu não concordo que apenas humanos possam negociar. Grandes bancos, como o Deutsche Bank, tomam suas decisões em parte com base em sistemas de negociação. Ou melhor, esses sistemas são comercializados e o humano cuida disso. Eles fazem isso por um longo período (5-10 anos).
Não há sistemas de 10% ao mês, 1% líquido por mês no máximo. Não há 99% vencendo meses também.
Eu concordo absolutamente com o seu artigo, mas com esta pequena nuance.
lendo este artigo eu me lembrei de um tempo (cerca de um ano atrás) quando usei um EA. No primeiro mês, ele me deu lucro, mas a partir do segundo mês começou a perder toda a conta. Mas agora eu pessoalmente não acredito na EA que pode ser lucrativa por um longo tempo. Desde que comecei a ler suas postagens e estratégias, vejo que minha conta está em constante crescimento há quatro meses.
Obrigado Nial por abrir nossos olhos mais uma vez e que a ação do preço é um "Santo Graal".
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Clique em Playlist para ver a lista de TODOS OS BWT Automated Trading and Indicator Videos.
Desenvolvido no Modo Profissional NinjaTrader para características incomparáveis, confiabilidade e velocidade de execução.
A base de código BWT Precision Autotrader é profissionalmente escrita com técnicas avançadas de codificação e tem muitas horas de negociação e testes no mercado ao vivo. Troque com confiança em tempo real e dinheiro real e saiba que uma grande atenção e cuidado passou a evitar e resolver enxertos, erros de ordem de entrada e saída e outros cenários comerciais potencialmente perigosos e # 8211; incluindo um motor de segurança de fluxo de trabalho comercial avançado que evite erros relacionados ao comércio. Tenha cuidado com qualquer estratégia que não esteja escrita no modo não gerenciado do NinjaTrader & # 8217; nem por programadores que nunca tenham trocado em vivo. Infelizmente, isso seria todo ou os autotraders mais competitivos no Ecosistema NinjaTrade. Saiba que o BWT Trading Software está escrito em uma base de código institucional profissional, projetada por alguém que efetivamente negociou e testou em negociação ao vivo.
NinjaTrader BWT Precision Autotrader Pricing & amp; Compras.
Inclui os Indicadores de Precisão BWT e as Barras NinjaTrader do BWT Incluem espaços de trabalho, modelos e configurações Incluem 1 a 1 instalação e Configuração do Skype e controle remoto Incluem Mentoring mínimo de 1 hora, Suporte com comerciante, designer de sistema e amp; Desenvolvedor do BWT Randy Sarrow Inclui e-mail e suporte técnico Nota: Reservamo-nos o direito de cobrar uma hora por suporte além das 2 horas iniciais BWT NinjaTrader Trading Systems & # 8211; Clique aqui para ver preços e detalhes de compras para todos os sistemas de negociação BWT NinjaTrader.
Termos de Licenciamento.
Treinamento & amp; Apoio, suporte.
1 a 1 Live Skype, telefone, assistência remota, Help Desk & # 8211; Treinamento & amp; suporte & # 8211; é fornecido pelo desenvolvedor do sistema e comerciante Randy Sarrow.
Testemunhos.
Credenciais BWT & # 8211; 1º Sistema Automatizado de Negociação no NinjaTrader 2007.
O conjunto de indicadores BWT original foi chamado Blue Wave Trading Precision Indicators e MTS & # 8220; Manual Trading System & # 8221; Programas . Este indicador de sequência e reversão utilizado no BWT Precision AutoTrader foi um conceito original e foi o primeiro conjunto de indicadores do tipo oferecido na Plataforma NinjaTrader em 2007, veja o Comunicado de Imprensa original do NinjaTrader.
BWT PRECISION AUTOTRADER Comércio Algorítmico para NinjaTrader CARACTERÍSTICAS.
Professional NinjaTrader Modo não gerenciado Processamento de eventos complexos Comércio de fluxo de tolerância de falha & # 8211; Manuseio adequado de rejeições de ordens, perda de conexão e monitoramento de erros.
Colocação manual de pedidos & # 8211; com gerenciamento de comércio automático Execução Automática de Sinal a Ordem + gerenciamento de comércio automático Combinação em tempo real de Manual & amp; Entrada automática + gerenciamento de comércio automático Interação em tempo real e controle de gerenciamento de comércio automático.
Digite por Stop, Limite ou Mercado. Digite em Alto, Baixo ou Fechar de uma barra em qualquer modo de preço, Entrada de deslocamento por Tarefas Exigir Entrada para estar acima ou abaixo Alto ou Baixo de x barras atrás.
Filtrar por BWT Precision Trend Filter entry por Higher Time Frame (também conhecido como HTF, Anchor Chart) Pequena e grande Time Frame deve estar de acordo para entrar em um comércio. Filtro aberto de sessão e # 8211; Negociações longas somente se Above Day Open, Trade short Apenas se abaixo. Este filtro funciona muito bem em várias situações e evita pequenos pulls de whipsaw quando o mercado se move grande em uma direção. Útil em Filtro por mais alto ou mais baixo de x barras atrás, e adicione (deslocamento) carrapatos ao preço de entrada, ou seja, Compre no mais alto de 5 bares atrás, mais 3 carrapatos. Filtro StepWA da BWT.
GESTÃO DE COMÉRCIO: Mantenha Lucros e minimize as perdas.
BWT Trade Manager & # 8211; Permite que 1 clique no botão para apertar paradas, arrastar para, entrar a um preço específico. Pistas de trilhas por Barras, Carrapatos, Percentagem de Lucro ou Volatilidade Pára a Restauração de Parada de Pista Única & # 8211; Redefinir até 3 níveis de paradas de trilhos para apertar paradas e reduzir o risco Alterar / apertar / modificar Trail Stop à medida que o comércio progride. Misture uma partida de trilha e # 8211; Comece com a trilha Pare com carrapatos.
Alterar para rastrear por barrasm ATR ou Percentagem de Lucro no nível de lucro desejado.
Definir metas diárias de lucro e limites de perdas expressados ​​em dólares & # 8211; O sistema pára de negociar quando o objetivo é atingido Defina o número máximo de vencedores ou perdedores para o sistema parar a negociação.
O tempo que uma estratégia começa, acaba e é permitido negociar são fatores críticos em um sistema comercial. O sistema Set Begin e End Time pode trocar o tempo de saída do conjunto para todas as negociações. Otimize os tempos de início e término da estratégia ao minuto. Separe o horário de saída da sexta-feira para reduzir o risco de negociações de swing que não serão realizadas durante o fim de semana.
GERADOR DE MODELOS DE CONFIGURAÇÕES.
A Seqüência de Parâmetros Lógicos do Painel de Configuração do BWT facilita a escolha ou alteração das configurações do NinjaBuddy & # 8211; interação manual em tempo real com trocas automatizadas para reduzir riscos, apertar paradas ou sair de posições.
NinjaTrader BWT Precision Autotrader Pricing & amp; Compras.
Inclui os Indicadores de Precisão do BWT e os Tipos de Barra do NinjaTrader do Custume BWT Inclui NinjaTrader 7 e Upgrades e Atualizações Inclui espaços de trabalho, modelos e configurações Inclui 1 a 1 instalação do Skype e controle remoto e Configuração Turnkey Inclui Mentoring mínimo de 1 hora, Suporte com comerciante, designer do sistema e amp; O desenvolvedor do BWT, Randy Sarrow, inclui suporte de acesso ilimitado, recursos de treinamento, suporte técnico BWT NinjaTrader Trading Systems & # 8211; Clique aqui para ver preços e detalhes de compras para todos os sistemas de negociação BWT NinjaTrader.
Termos de Licenciamento.
Treinamento & amp; Apoio, suporte.
1 a 1 Live Skype, telefone, assistência remota, Help Desk & # 8211; Treinamento & amp; suporte & # 8211; é fornecido pelo desenvolvedor do sistema e comerciante Randy Sarrow.
Testemunhos.
Negociação Isenção.
NOTA: Não há garantias de desempenho ou lucros. Embora o sistema seja capaz de negociar muitos intervalos de tempo diferentes, negociando em um período de tempo muito pequeno, pode não ser adequado, pois a velocidade de formação de preços e barras pode causar conflitos, principalmente nos mercados volitivos. Não é necessário trocar um período de tempo onde existem centenas de oportunidades comerciais. Veja abaixo para divulgação adicional de risco e adequação.
Isenção de responsabilidade do governo dos EUA.
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. * Futuros, opções e operações de câmbio à vista têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. De fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
Preços & amp; Compras.
Blue Wave Trading Blog.
Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.