Negociando Múltiplos Quadros Temporais Em FX.
A maioria dos traders técnicos no mercado de câmbio, sejam iniciantes ou profissionais experientes, já se deparou com o conceito de análise de múltiplos períodos de tempo em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e desenvolvimento de estratégias é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.
O que é a análise múltipla do período de tempo?
Normalmente, usar três períodos diferentes oferece uma leitura ampla o suficiente no mercado - usar menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, enquanto o uso mais comum fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve ser determinado primeiro e deve representar um padrão quanto à duração da negociação média. A partir daí, um período de tempo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o período de tempo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (portanto, seguindo o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou de quatro horas completaria as três frequências de tempo) .
É imperativo selecionar o período correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um trader de longo prazo que detenha posições por meses achará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante de dia que detenha posições por horas e raramente mais de um dia encontraria pouca vantagem em arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o trader de longo prazo não se beneficiaria de manter um olho no gráfico de 240 minutos ou no comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes deveriam vir nos extremos ao invés de ancorar o mercado. Gama inteira.
Prazo de Longo Prazo.
Nos mercados de moeda, quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral nesse período de tempo. Se a principal preocupação econômica é o déficit em conta corrente, o gasto do consumidor, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para melhor entender a direção da ação do preço. Ao mesmo tempo, tais dinâmicas tendem a mudar com pouca frequência, assim como a tendência de preço neste período de tempo, portanto, elas precisam ser verificadas apenas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, consulte Análise Fundamental para Traders.)
Outra consideração para um período de tempo maior nesse intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital fluirá para a moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos.
Prazo de Médio Prazo.
Prazo de Curto Prazo.
Outra consideração para este período é que os fundamentos mais uma vez exercem uma forte influência sobre a ação de preço nestes gráficos, embora de uma maneira muito diferente do que eles fazem para o prazo mais alto. As tendências fundamentais não são mais discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma frequência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores apelidados de movimento do mercado. Quanto mais granular for esse período de tempo menor, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos bruscos duram muito pouco tempo e, como tal, são por vezes descritos como ruído. No entanto, um comerciante muitas vezes evitará negociar com base nesses desequilíbrios temporários enquanto monitora a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)
Outro benefício claro da incorporação de vários prazos na análise de negociações é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis de entrada e saída fortes. A chance de sucesso de um negócio melhora quando ele é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante de evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.
Estratégia de Negociação Forex & # 8211; Combinando vários EMAs com o RSI.
& laquo; Estratégia de Negociação Forex & # 8211; Combinando Médias Móveis Exponenciais e Índice de Força Relativa.
Negociação Forex Usando EMAs, Slow Stochastic e RSI & raquo;
Estratégia de Negociação Forex & # 8211; combinando vários EMAs com o RSI.
Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.
Indicadores utilizados com esta estratégia Sinais a procurar Ponto de entrada Stop-loss Profit target.
Anteriormente, em nosso guia de estratégias de negociação, explicamos várias combinações entre indicadores diferentes, mas seu número não excedia dois ou três. No artigo atual, apresentaremos um sistema de negociação baseado em cinco médias móveis exponenciais diferentes, combinadas com o Índice de Força Relativa.
Esta estratégia de negociação pode ser usada com qualquer par de moedas e em quase qualquer período de tempo, mas um maior é o preferido & # 8211; 30 minutos ou mais. Embora nos forneça sinais para entrar em posições de contra-tendência, por enquanto nos absteremos de comentá-las e visualizá-las, porque os operadores iniciantes não devem entrar no mercado. Caso você não seja um iniciante, você descobrirá por si mesmo onde entrar na contra-tendência.
Como dissemos, usaremos cinco médias móveis exponenciais diferentes. Primeiro, precisamos de uma EMA de 80 períodos para nos mostrar a direção da tendência principal & # 8211; se o preço estiver acima do 80 EMA, temos uma tendência de alta e vice-versa.
Em segundo lugar, usaremos um EMA de 21 períodos e 13 períodos para indicar a direção da tendência atual (a atual tendência menor dentro da tendência principal). Se a EMA com um período de look-back mais curto (no nosso caso o 13 EMA) está acima do período de trackback mais longo (no nosso caso o 21 EMA), temos uma tendência menor de touro e vice-versa.
Terceiro, usamos dois outros EMAs com períodos de trackback ainda menores em conjunto com o Índice de Força Relativa para gerar sinais de entrada. Em particular, estes são um EMA de 3 períodos e um EMA de 5 períodos, cujo cruzamento, quando suportado pelo valor de RSI apropriado, nos diz se devemos entrar longos ou curtos. No entanto, uma negociação mais conservadora (que aconselhamos os traders iniciantes a praticar), pede ignorar os sinais de entrada que estão na direção oposta à EMA do período 80, portanto, a direção oposta da tendência principal.
Portanto, um sinal de entrada longo com tendência será gerado quando o EMA de 3 períodos cruzar o EMA de 5 períodos a partir de baixo e bordas mais altas, com ambos penetrando no canal do EMA de 13 períodos e do EMA de 21 períodos. Além disso, o EMA de período de 80 deve estar abaixo do preço de ação (tendência de alta) e RSI deve ter um valor superior a 50. Uma entrada deve ser executada após a barra de sinal se aproximar do EMA de 5 períodos.
Por outro lado, um sinal curto de entrada com tendência será apresentado quando o EMA de 3 períodos penetra a EMA de 5 períodos de cima e continua mais baixo, com ambos cruzando o canal feito pelos EMAs de 13 e 21 períodos. Esse movimento também deve ser acoplado ao RSI em nível abaixo de 50 e a EMA de 80 períodos deve estar acima da ação do preço.
Existem várias regras de estratégia de saída. Você precisa bloquear os ganhos, assim que os 13 EMA e 21 EMA retornarem e sinalizarem uma inversão na tendência atual, ou se os 3 EMA e os 5 EMA cruzarem o canal, feitos pelos 13 EMA e 21 EMA. Além disso, você precisa sair, se o RSI cruzar o nível de 50 ou atingir o nível de sobrecompra ou sobrevenda (no nosso caso, usaremos 75 e 25), o que sugere que a chance de uma próxima reversão se tornou muito maior. Cruzamentos da EMA de 80 períodos também significam uma saída imediata. Confira o seguinte exemplo.
A linha amarela ilustra o EMA de 3 períodos, enquanto o 5 EMA está em azul. Os 13 EMA e 21 EMA são em roxo e marrom, respectivamente, enquanto o período de 80 EMA é branco.
Como você pode ver, o mercado estava em uma faixa de negociação no início do gráfico, como é evidente pelo flat 80 EMA. No entanto, a aceleração seguiu e o preço e todos os EMAs menores cruzaram o 80 EMA abaixo (1), gerando um sinal de compra. Na barra de entrada, o RSI estava acima do nível 50 e ambos os 3 EMA e os 5 EMA tinham cruzado o 13 & # 8211; 21 canal EMA. A linha verde representa nosso nível de entrada.
Em (2) o mercado realizou um recuo e a EMA de 3 períodos penetrou no canal, enquanto o RSI caiu abaixo do nível de 50, ambos sinalizando uma saída da posição. No entanto, como a tendência de subida continuou e tanto os 3 EMA quanto os 5 EMA cruzaram novamente acima do canal, novamente entramos muito acima do fechamento da barra (3). Vendo o seguinte movimento ascendente forte, poderíamos escalar fora de nossa posição e arrastar a parada atrás da porção restante ou esperar com a posição inteira por um sinal de saída. Tal foi gerado na barra (4) quando os pequenos EMAs trackback cruzaram abaixo dos médios.
Havia apenas um outro sinal com tendência, que atendia às condições da nossa estratégia & # 8211; no bar (5), que no entanto não foi seguido por um movimento forte o suficiente e resultou em uma pequena perda.
Diversifique suas estratégias, não seus ativos.
Uma "classe de ativos" é definida como uma categoria específica de instrumentos financeiros relacionados, como ações, títulos ou caixa. Essas três categorias são muitas vezes consideradas as principais classes de ativos, embora as pessoas geralmente incluam imóveis também.
Instituições e outros profissionais financeiros defendem a necessidade de as carteiras serem devidamente diversificadas em várias classes de ativos, a fim de diversificar os riscos. Décadas da pesquisa acadêmica sustentam a visão de que a seleção de cada classe de ativos em um portfólio é muito mais importante do que a seleção das ações individuais ou outras posições. No entanto, há uma falha única e significativa em seus achados de pesquisa. É a mesma falha inerente às classes de ativos em geral. As classes de ativos são intencionalmente autolimitadas e seu uso é incapaz de criar verdadeira diversificação de portfólio por dois motivos principais:
Ao classificar as classes de ativos como longos apenas em mercados relacionados, as várias classes de ativos expõem as pessoas aos mesmos "drivers de retorno". Como resultado, existe o risco de a falha de um único driver de retorno afetar negativamente várias classes de ativos. Limitar suas oportunidades de diversificação para classes de ativos elimina inúmeras estratégias de negociação que, por serem motorizadas por drivers de retorno inteiramente distintos, podem fornecer um enorme valor de diversificação para seu portfólio.
Ao olhar para um portfólio diversificado em classes de ativos, é claro que a maioria dessas classes de ativos dependem dos mesmos drivers de retorno ou condições de linha de base para produzir seus retornos. Isso expõe desnecessariamente o portfólio ao risco de "evento", o que significa que um único evento, se for o errado, pode afetar negativamente todo o portfólio.
A figura abaixo mostra o desempenho dos componentes de uma carteira com base na sabedoria convencional durante o mercado de baixa de 2007-2009. Esta carteira inclui 10 classes de ativos "diversificadas" em ações, títulos e imóveis, nos Estados Unidos e internacionalmente. De acordo com a sabedoria convencional, este portfólio é considerado altamente diversificado. Das 10 classes de ativos, no entanto, apenas títulos americanos e internacionais evitaram perdas. Todas as outras classes de ativos diminuíram acentuadamente. Um portfólio alocado igualmente para cada classe de ativos diminuiu mais de 40% ao longo do período de 16 meses. É óbvio que a sabedoria de investimento convencional falhou.
As carteiras construídas em torno de classes de ativos são desnecessariamente arriscadas, e assumir riscos desnecessários é o equivalente ao jogo com seu dinheiro.
Uma "estratégia de negociação" é composta por dois componentes: um sistema que explora um driver de retorno e um mercado mais adequado para capturar os retornos prometidos pelo driver de retorno.
Return Driver (sistema) + Mercado = Estratégia de Negociação.
As estratégias de negociação são então combinadas para criar um portfólio de investimentos equilibrado e diversificado.
As classes de ativos contidas nas carteiras da maioria dos investidores são simplesmente um subconjunto restrito das potencialmente centenas (ou mais) de combinações de drivers de retorno e mercados disponíveis para serem incorporados em um portfólio. Por exemplo, a classe de ativos de ações dos EUA é, na verdade, a estratégia composta pelo sistema de compra em posições longas no mercado "U. S. Equities".
Definição de Risco.
Portanto, o risco não é determinado pela volatilidade dos retornos. De fato, estratégias de negociação altamente voláteis, se baseadas em um som, driver de retorno lógico, podem ser um contribuidor "seguro" para um portfólio.
Então, se a volatilidade dos retornos não é uma definição aceitável de risco, qual a definição mais apropriada? Resposta: rebaixamentos. Drawdowns são o maior impedimento para retornos elevados e a verdadeira medida de risco. É muito mais fácil perder dinheiro do que recuperar as perdas. Por exemplo, recuperar de uma redução de 80% requer quatro vezes o esforço do que uma redução de 50%. Um plano de gerenciamento de risco deve abordar especificamente o poder destrutivo dos levantamentos.
Volatilidade e Correlação.
Os índices de medição do desempenho do portfólio, como a Razão Sharpe, são tipicamente expressos como a relação entre retornos ajustados ao risco e risco de portfólio. Portanto, quando a volatilidade diminui, a Ratia Sharpe aumenta.
Uma vez que desenvolvemos estratégias de negociação baseadas em drivers de retorno sonoro, a verdadeira diversificação do portfólio envolve o processo de combinar posições individuais aparentemente mais arriscadas em um portfólio diversificado e seguro. Como a combinação de posições melhora o desempenho de um portfólio? A resposta é baseada na correlação, que é definida como "uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros". Como isso é útil? Se os retornos estiverem negativamente correlacionados um com o outro, quando um fluxo de retorno está perdendo, outro fluxo de retorno provavelmente será vencedor. Portanto, a diversificação reduz a volatilidade geral. A volatilidade do fluxo de retorno combinado é menor que a volatilidade dos fluxos de retorno individuais.
Essa diversificação dos fluxos de retorno reduz a volatilidade da carteira e, como a volatilidade é o denominador da Ratia Sharpe, à medida que a volatilidade diminui, a Ratio Sharpe aumenta. De fato, no caso extremo de correlação negativa perfeita, o Índice de Sharpe vai para o infinito! Portanto, o objetivo da verdadeira diversificação de portfólio é combinar estratégias (baseadas em drivers de retorno de som), que não estão correlacionadas ou (ainda melhor) correlacionadas negativamente.
The Bottom Line.
A verdadeira diversificação do portfólio oferece os maiores retornos ao longo do tempo. Um portfólio verdadeiramente diversificado proporcionará maiores ganhos e menos riscos do que um portfólio diversificado apenas em classes de ativos convencionais. Além disso, a previsibilidade do desempenho futuro pode ser aumentada pela expansão do número de drivers de retorno diversos empregados em um portfólio.
Os benefícios da diversificação do portfólio são reais e proporcionam sérios resultados tangíveis. Simplesmente aprendendo a identificar drivers de retorno adicionais, você poderá mudar de jogar seu portfólio em apenas um deles para se tornar um "investidor", diversificando em muitos deles.
Meta Estratégia: Uma Abordagem Inteligente para Combinar Estratégias TAA.
Estamos muito animados com o lançamento de um novo recurso incrível para nossos membros: Meta Strategy.
Rastreamos uma ampla gama de estratégias de alocação de ativos táticos publicados em tempo quase real (40 e contando), que os membros podem então combinar em seus próprios portfólios personalizados. Nossa plataforma ajuda os membros a entender melhor como cada estratégia se encaixa em um plano de negociação coerente, mas nunca fornecemos aos membros orientações específicas sobre como combinar essas estratégias. Isso não vai mudar. Percebemos que o & # 8220; melhor & # 8221; abordagem é única para cada investidor. Mas também percebemos que o grande volume de dados disponíveis em nosso site pode ser um pouco como tentar tomar um gole de água de uma mangueira de incêndio.
Então, em resposta, lançamos a Meta Strategy, nossa abordagem inteligente para combinar as estratégias do TAA em nosso site. Os membros podem seguir o Meta quase em tempo real, como qualquer outra estratégia. Neste post, vamos descrever a lógica por trás do Meta em mais detalhes. Primeiro, vamos analisar os resultados desde 1973, líquidos dos custos de transação (saiba mais hipóteses de backtest).
A importância de caminhar no nosso teste.
Nós não chamamos Meta Strategy a & # 8220; smart & # 8221; abordagem para combinar estratégias apenas porque o backtest é sexy. É sexy, mas é a parte fácil. Dado um conjunto tão grande de estratégias fortes para escolher, poderíamos dividi-las e defini-las na configuração perfeita para produzir resultados históricos ainda melhores do que aqueles que mostramos aqui. Mas isso não diria nada sobre se essa abordagem era a mais adequada para o futuro. Não podemos comer devoluções de backtested. Tudo o que importa é como fazemos a amostra.
Assim, todos os testes mostrados acima são "encaminhados", significando que em cada ponto de dados o Meta só tinha acesso aos dados que estavam disponíveis naquele momento. Meta pode "espreitar" & # 8221; no futuro, da maneira que poderíamos, se simplesmente escolhêssemos as estratégias de melhor desempenho a partir de hoje. Isso proporciona um certo grau de confiança de que nossa abordagem está direcionada para o desempenho superior futuro, e não simplesmente para o desempenho superior do passado.
Uma amostra representativa de & # 8220; Bom & # 8221; Estratégias.
Cada mês, o Meta seleciona 10 estratégias TAA com base em vários fatores que discutiremos em instantes. É importante entender que o Meta não é "tempo" & # 8221; essas estratégias. Em outras palavras, não estamos entrando e saindo agressivamente de uma ou de algumas estratégias, tentando identificar o melhor.
Há duas razões para isso. Primeiro, prever qual estratégia única será a próxima melhor performance com certeza é impossível. Em segundo lugar, a adição de técnicas de timing agressivas (Meta) em cima de técnicas de timing agressivas (as estratégias individuais) aumentaria a oportunidade de overfitting para a história e a probabilidade de resultados decepcionantes fora da amostra.
Então, em vez disso, Meta seleciona uma amostra representativa de & # 8220; bom & # 8221; estratégias. Ele separa alguns dos jalecos óbvios do trigo, mas não tenta escolher o melhor absoluto. A diversificação em estratégias boas, mas diferentes, tem o mesmo benefício da diversificação em ativos bons, mas diferentes.
Nossa abordagem para selecionar estratégias.
Cada mês, o Meta seleciona 10 estratégias da seguinte maneira:
Primeiro, medimos o desempenho de cada estratégia em relação à volatilidade, rebaixamento e outras medidas de risco em vários períodos de tempo. Retornos isolados são arbitrários. Retorna sobre um único período são arbitrários. Estamos procurando um desempenho consistente em relação ao risco.
A maioria das estratégias que acompanhamos comercializa mensalmente no fechamento do último dia de negociação do mês. Para essas estratégias de negociação mensais, medimos o desempenho em todos os dias de negociação em potencial, em vez de simplesmente no final do mês. Nós falamos muito no passado sobre dias alternados de negociação e como eles podem ser úteis para descobrir potenciais overfits (leia mais). Medindo o desempenho em todos os dias de negociação em potencial, estamos capturando uma visão mais verdadeira do desempenho de cada estratégia.
Ajustamos nossas medições para a similaridade entre estratégias. Entendemos que não há muita diferença em termos de desempenho futuro esperado & # 8220; nas margens & # 8221 ;. Por exemplo, sabendo o que sabemos hoje, não podemos dizer se a 11ª melhor estratégia terá melhor desempenho que a 10ª melhor. Então, nós colocamos um prêmio em estratégias que são mais diferentes de suas contrapartes.
Nós também descontamos o desempenho de cada estratégia para o impacto das taxas de juros atuais em toda a curva de juros. É impossível dizer com alguma certeza se as ações, títulos ou qualquer outra classe de ativos estão subindo ou descendo no próximo mês. Mas podemos dizer se os retornos para certas classes de ativos sensíveis à taxa de juros (como os títulos do Tesouro dos EUA) tiveram um vento de cauda no passado, devido à queda consistente das taxas de juros nas últimas quatro décadas. Dadas as baixas taxas atuais, há limitações matemáticas simples sobre o desempenho desses ativos no futuro (leia mais).
Todos os meses, selecionamos as 10 principais estratégias com base nos critérios acima. Em média, Meta substitui pelo menos uma das 10 estratégias 3-4 vezes por ano.
Nossa abordagem às estratégias de ponderação.
Em seguida, temos que determinar como ponderar nossas 10 estratégias.
A ponderação igual seria uma abordagem, mas não considera diferenças fundamentais entre nossas estratégias. Uma estratégia bem diversificada como a Alocação Adaptativa de Ativos da ReSolve é um animal muito diferente de uma estratégia altamente concentrada como Dual Momentum de Gary Antonacci. Não é melhor nem pior, apenas diferente.
Não queremos considerar os retornos históricos em nossa ponderação. Estamos projetando apenas um portfólio para ter sucesso no mês seguinte, e os retornos históricos não dizem nada sobre os retornos esperados em um período de tempo tão curto.
Nossa ponderação é baseada na volatilidade histórica e na correlação de cada estratégia, características que tendem a ser mais estáveis. Executamos nossas 10 estratégias por meio de duas rotinas de otimização de portfólio: Igualdade de Contribuição ao Risco e Correlação Mínima de David Varadi, e média dos resultados. O primeiro concentra-se na superponderação de estratégias menos voláteis (e vice-versa), enquanto o segundo nas estratégias de sobrepeso menos correlacionadas positivamente com as outras (e vice-versa). Por que misturar as duas abordagens? Nós vemos valor igual em ambos, e queremos capturar características de ambos. É importante notar que estratégias com uma ponderação maior não são "melhor". do que aqueles com menor peso. As estratégias são ponderadas pela maneira como elas se encaixam. com as outras estratégias selecionadas.
Apesar do fato de que tentamos equilibrar as estratégias selecionadas, em qualquer mês, os ativos coletivos mantidos por essas estratégias podem ser altamente concentrados. Tudo bem. Se a opinião coletiva dessas estratégias é que o portfólio deve ser fortemente ponderado em relação ao ativo X neste momento, queremos capturá-lo, já que é o ponto principal do TAA.
Nossa abordagem para negociar a estratégia meta.
Agora que selecionamos nossas 10 estratégias e como aumentá-las, precisamos traduzi-las em uma alocação de ativos.
No último dia de negociação de cada mês, tomamos cada uma das 10 estratégias selecionadas para aquele mês, e ponderamos suas alocações de ativos pela alocação da estratégia. Considere um exemplo simples de duas estratégias:
40% da carteira é alocada para a Estratégia A, e a Estratégia A é 50% longa e 20% longa. 60% da carteira é alocada à Estratégia B, e a Estratégia B é 50% longa e 50% em dinheiro. A Meta Strategy será então 50% longa SPY, 20% longa GLD e 30% em dinheiro.
Tudo isso está ocorrendo quase em tempo real. Ao longo do último dia de negociação do mês, estamos a atualizar a alocação combinada esperada no final do dia.
Nós adicionamos um pouquinho de sofisticação adicional:
Como cada estratégia está contribuindo apenas com uma pequena parcela da alocação geral do portfólio, é comum que um determinado ativo tenha uma alocação pequena em relação ao todo. Assim, para qualquer ativo com alocação de menos de 3% no portfólio combinado, nós aumentamos essa alocação & # 8221; em um ativo de nível superior.
Por exemplo, a exposição a mercados emergentes (EEM) aumentaria para os mercados internacionais desenvolvidos (EFA) e a exposição ao Nasdaq 100 (QQQ) aumentaria para o S & amp; P 500 (SPY). Novamente, isso é apenas para alocações combinadas menores que 3%. Essa abordagem não teve essencialmente nenhum impacto no desempenho histórico, mas torna a negociação da Meta Strategy muito mais prática para os investidores de varejo.
Pensamentos de encerramento.
A natureza agregada do Meta significa que nunca será a estratégia do TAA com o melhor desempenho em qualquer mês ou ano, e nunca será a pior. Isso não significa que estamos tentando atingir a média TAA & # 8220; & # 8220; & # 8221; desempenho. Há claramente alguma oportunidade de separar o que poderia ser amplamente descrito como boas estratégias a partir de estratégias menos boas.
Nosso objetivo é ver o Meta na metade superior das estratégias em qualquer mês ou ano. Se puder fazer isso de forma consistente, será uma estratégia de alto desempenho no longo prazo, ao mesmo tempo em que elimina o risco não sistêmico de se comprometer com uma única estratégia ou abordagem.
Aproveitamos nosso conjunto de dados exclusivos de modelos de TAA publicados, juntamente com perspectivas analíticas únicas, como "dias de negociação alternativos", para criar um produto exclusivo que acreditamos que destile o melhor da alocação de ativos táticos.
Convidamos você a se tornar um membro por cerca de US $ 1 por dia, ou levar nossa plataforma para um test drive com uma associação limitada gratuita. Coloque as melhores estratégias táticas de alocação de ativos do setor em teste, combine-as em seus próprios portfólios personalizados e acompanhe-as quase em tempo real. Tem perguntas? Saiba mais sobre o que fazemos, consulte nossas Perguntas frequentes ou entre em contato.
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